他爱梅。他在家的附近遍种梅花，名其居为“梅花庵”。后来志心礼佛，自号“梅花和尚”“梅沙弥”“梅花道人”。他以画山水列“元四家”，晚年却多画墨竹，并画有《墨竹谱》传给儿子。他在自题《墨竹》中说：“我亦有亭深竹里，也思归去听秋声。”表现了他不随流俗的心态。
在“元四家”中，吴镇和倪瓒都以善画水著称。吴镇画因为多用湿墨，有“水墨淋漓幛犹湿”之感。吴镇用墨极精，有“五墨齐备”之誉。吴历《墨井画跋》说：“浑然天成，五墨齐备，盖仲圭擅长，非后学者所能措手。”
在“元四家”中，吴镇是有点另类的。他不像黄公望和王蒙，多多少少还是有点热衷于功名的。倪瓒倒是不想做官，但早年却生活在富贵之家。吴镇不一样，他家贫，曾经和黄公望一样，以卖卜为生。他隐居不仕，性情孤峭，就连同为“元四家”的黄公望和倪瓒都没有什么往来，只是和王蒙似乎有些交情。
吴镇传世画作有《渔父图》《双桧平远图》《秋江渔隐图》《秋山图》《清江秋晓图》《松泉图》《松石图》《墨竹坡石图》《枯木竹石图》《双松图》《芦滩钓隐图》等。
说到《渔父图》，倒可以从中一窥吴镇的思想和画风。
渔父形象，在文人眼中，是高洁隐士的象征。在吴镇传世山水画中，渔父题材的作品占有相当数量。他画的渔父图，大体是近处土坡，远处低矮山峦，中间大部分是辽阔的水面，以湿笔为之，有一种烟雨茫茫之感，从而使远处山峦愈显遥远，中间水面愈显开阔，似乎带领观者进入一种凄静、孤寂、超尘脱俗的世界。吴镇巧妙地把渔父安排于水面一个较突出的位置，给人一种超然物外的感觉。
吴镇当然还是以山水名家的。他也师法董源、巨然，对董、巨表现江南山川平淡天真、苍茫浑厚的山水画风心有所契。吴镇对董、巨是下过很深的功夫的，他自己说：“董源画《寒林重汀图》，笔法苍劲，世所罕见，因观其真迹，摹其万一。”董其昌说：“梅花道人画，都仿巨然。”清王原祁也说：“元季梅道人传巨然衣钵，余见《溪山无尽》《关山秋霁图》二图，皆为得其髓者。”但他对关仝、荆浩等也认真临习。他在武塘慈云之精舍题所画《渔父图》说：“予尝喜关仝山水，清劲可爱。原其所以，出于荆浩笔法。后见荆浩画唐人《渔父图》，有如此制作，遂仿而为一轴。”
