后来，他依然每天坚持阅读古书，并且有很大的长进。有一次，他读到“宇宙”二字时，别人跟他解释说：“四方上下就叫做‘宇’，古往今来就叫做‘宙’。”咀嚼着别人的话，他的脑海里突然冒出一种思想来：“宇宙的事就是我的事，我的事就是宇宙的事！”陆九渊的这个思想在后来得到进一步发展，形成了他“他学”的思想体系。
陆九渊自幼喜欢刨根问底，冥思苦想。他在三四岁时，看到天地广阔，怎么走也走不到边，心里非常跷蹊，于是便问他父亲：“爸爸，为什么天地那么大，走到哪里才能穷尽呀？”他父亲答不上来，只好摇头苦笑。陆九渊得不到答案，决不罢休，整天苦苦地思索。
童年时代，陆九渊表现出不同一般小孩的气质，行动举止也不同凡响。所有认识他的人都很佩服他。那时，他已经读了许多古书，尤其是孔孟的学说和二程的著作。他读书不是过目能诵就算，而是通过对照类比，深思当中的微言大意。有一回，他念完书后对人说：“怎么伊川先生（即程颐）的话同孔子、孟子的话不一致呢？我看他们的言论多半有不正确的地方。”他读了《论语》，就觉得孔子的话显得支离破碎，还提出自己的一些看法。
